◆盘势分析

期货走势

台指期週二下跌 19 点至 9845 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 49.66 点,电子期逆价差扩至 - 2.01 点,金融期逆价差扩至 - 1.88 点。现货部分,三大法人卖超 4.67 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 1318 口至 28134 口,其中外资空单减码超过多单减码,净多单增加 720 口至 54016 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 303 口至 31471 口。

週一美股休市未开盘,不过週二电子盘弱势走低,给与台股市场带来压力,也冷却多方追价信心,週二台股平低盘开出后,盘势陷入弱势整理,但在下档 5 日线有撑下,跌幅不至进一步扩大,午盘过后买盘回温,推升指数逐步收复跌幅,终场加权指数上涨 5.26 点或 0.053%,收在 9894.66 点,成交量能 773.9 亿,较前一日缩减 165.14 亿。今日八大类股除了食品类股与水泥窑类股收黑,其余皆收红,其中以营建类股涨幅 0.7% 表现较佳,水泥窑类股跌幅 0.35% 表现较差。加权指数今日量能缩减,多方追价力道减弱,不过 5 日与 10 日线持续上扬给予下档支撑力道,短线盘势陷入高档整理可能性高。加权指数上方万点压力沉重,短线盘势转趋横盘整理消化套牢卖压,今日新台币持续贬值,外资现货持续买超,后续仍需观察外资及国际股汇市动向。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10000 点,卖权集中在 9400 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10200 点,卖权未平仓最大量集中在 9500 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.37 降至 1.34,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 12.59% 升至 12.67%,卖权平均隐含波动率由 16.54% 升至 16.58%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示为中性格局。 (永丰期货研调)

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